Estratégia de negociação média móvel exponencial

Médias Móveis - Simples e Exponencial.

Índice.

Médias Móveis - Simples e Exponencial.

Introdução.

As médias móveis suavizam os dados de preço para formar um indicador de tendência seguinte. Eles não prevêem a direção do preço, mas definem a direção atual com um atraso. As médias móveis são atrasadas porque são baseadas em preços passados. Apesar desse atraso, as médias móveis ajudam a suavizar a ação do preço e filtram o ruído. Eles também formam os blocos de construção de muitos outros indicadores técnicos e sobreposições, como o Bollinger Bands, o MACD e o McClellan Oscillator. Os dois tipos mais populares de médias móveis são a média móvel simples (SMA) e a média móvel exponencial (EMA). Essas médias móveis podem ser usadas para identificar a direção da tendência ou definir níveis potenciais de suporte e resistência.

Aqui está um gráfico com um SMA e um EMA:

Clique no gráfico para uma versão ao vivo.

Cálculo da média móvel simples.

Uma média móvel simples é formada pelo cálculo do preço médio de um título em um número específico de períodos. A maioria das médias móveis é baseada nos preços de fechamento. Uma média móvel simples de 5 dias é a soma de cinco dias dos preços de fechamento dividido por cinco. Como o próprio nome indica, uma média móvel é uma média que se move. Os dados antigos são descartados quando novos dados são disponibilizados. Isso faz com que a média se mova ao longo da escala de tempo. Abaixo está um exemplo de uma média móvel de 5 dias evoluindo ao longo de três dias.

O primeiro dia da média móvel simplesmente cobre os últimos cinco dias. O segundo dia da média móvel cai o primeiro ponto de dados (11) e adiciona o novo ponto de dados (16). O terceiro dia da média móvel continua soltando o primeiro ponto de dados (12) e adicionando o novo ponto de dados (17). No exemplo acima, os preços aumentam gradualmente de 11 para 17 em um total de sete dias. Observe que a média móvel também aumenta de 13 para 15 em um período de cálculo de três dias. Além disso, observe que cada valor médio móvel está logo abaixo do último preço. Por exemplo, a média móvel para o dia um é igual a 13 e o último preço é 15. Os preços dos quatro dias anteriores foram menores e isso faz com que a média móvel caia.

Cálculo da média móvel exponencial.

As médias móveis exponenciais (EMAs) reduzem a defasagem aplicando mais peso aos preços recentes. A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel. Os EMAs diferem das médias móveis simples em que o cálculo do EMA de um determinado dia depende dos cálculos do EMA para todos os dias anteriores a esse dia. Você precisa de mais de 10 dias de dados para calcular um EMA de 10 dias razoavelmente preciso.

Existem três etapas para calcular uma média móvel exponencial (EMA). Primeiro, calcule a média móvel simples para o valor inicial de EMA. Uma média móvel exponencial (EMA) tem que começar em algum lugar, então uma média móvel simples é usada como o EMA do período anterior no primeiro cálculo. Em segundo lugar, calcule o multiplicador de ponderação. Terceiro, calcule a média móvel exponencial de cada dia entre o valor inicial de EMA e hoje, usando o preço, o multiplicador e o valor de EMA do período anterior. A fórmula abaixo é para um EMA de 10 dias.

O multiplicador de ponderação.

Uma média móvel exponencial de 10 períodos aplica uma ponderação de 18,18% ao preço mais recente. Um EMA de 10 períodos também pode ser chamado de 18,18% de EMA. Um EMA de 20 períodos aplica uma ponderação de 9,52% ao preço mais recente (2 / (20 + 1) = 0,0952). Observe que a ponderação para o período de tempo mais curto é maior do que a ponderação para o período de tempo mais longo. Na verdade, a ponderação cai pela metade toda vez que o período de média móvel duplica.

Se você quiser usar uma porcentagem específica para um EMA, poderá usar essa fórmula para convertê-lo em períodos e inserir esse valor como o parâmetro do EMA:

Precisão EMA.

Abaixo está um exemplo de planilha de uma média móvel simples de 10 dias e uma média móvel exponencial de 10 dias para a Intel. O cálculo do SMA é simples e requer pouca explicação: o SMA de 10 dias simplesmente se move à medida que novos preços se tornam disponíveis e os preços antigos caem. A média móvel exponencial na planilha começa com o valor SMA (22,22) para seu primeiro valor EMA. Após o primeiro cálculo, a fórmula normal do EMA é usada.

A fórmula para um EMA incorpora o valor EMA do período anterior, que, por sua vez, incorpora o valor do valor EMA antes, e assim por diante. Cada valor de EMA anterior representa uma pequena parte do valor atual. Portanto, o valor atual do EMA mudará dependendo de quantos dados do passado você usa no cálculo do EMA. Idealmente, para uma EMA 100% precisa, você deve usar todos os pontos de dados que a ação já teve no cálculo da EMA, iniciando seus cálculos a partir do primeiro dia em que a ação existiu. Isso nem sempre é prático, mas quanto mais pontos de dados você usar, mais preciso será o seu EMA. O objetivo é maximizar a precisão, minimizando o tempo de cálculo.

O exemplo de planilha abaixo retorna 30 períodos. Com apenas 30 pontos de dados incorporados nos cálculos da EMA, os valores de 10 dias da EMA na planilha não são muito precisos. Em nossos gráficos, calculamos pelo menos 250 períodos (normalmente muito mais), resultando em valores de EMA precisos dentro de uma fração de centavo.

O fator de atraso

Quanto maior a média móvel, mais o atraso. Uma média móvel exponencial de 10 dias irá reduzir os preços de forma bastante próxima e virar-se pouco depois que os preços se transformarem. Médias móveis curtas são como lanchas - ágeis e rápidas de mudar. Por outro lado, uma média móvel de 100 dias contém muitos dados antigos que diminuem a velocidade. Médias móveis mais longas são como petroleiros oceânicos - letárgico e lento para mudar. É preciso um movimento de preço maior e mais longo para uma média móvel de 100 dias para mudar de rumo.

Clique no gráfico para uma versão ao vivo.

O gráfico acima mostra o S & P 500 ETF com uma MME de 10 dias acompanhando os preços e uma moagem de 100 dias da SMA mais alta. Mesmo com o declínio de janeiro a fevereiro, a SMA de 100 dias realizou o curso e não recusou. O SMA de 50 dias se encaixa em algum lugar entre as médias móveis de 10 e 100 dias quando se trata do fator de atraso.

Médias Móveis Simples vs Exponenciais.

Embora existam diferenças claras entre as médias móveis simples e as médias móveis exponenciais, uma não é necessariamente melhor do que a outra. As médias móveis exponenciais têm menos defasagem e, portanto, são mais sensíveis aos preços recentes - e às mudanças recentes nos preços. As médias móveis exponenciais girarão antes de médias móveis simples. Médias móveis simples, por outro lado, representam uma média real de preços para todo o período de tempo. Como tal, as médias móveis simples podem ser mais adequadas para identificar níveis de suporte ou resistência.

A preferência média móvel depende de objetivos, estilo analítico e horizonte de tempo. Os cartistas devem experimentar com os dois tipos de médias móveis, bem como diferentes prazos para encontrar o melhor ajuste. O gráfico abaixo mostra a IBM com o SMA de 50 dias em vermelho e o EMA de 50 dias em verde. Ambos atingiram o pico no final de janeiro, mas o declínio na EMA foi mais acentuado do que o declínio na SMA. A EMA apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA continuou em baixa até o final de março. Observe que o SMA apareceu mais de um mês após o EMA.

Comprimentos e Prazos.

A duração da média móvel depende dos objetivos analíticos. Médias móveis curtas (5 a 20 períodos) são mais adequadas para tendências e negociações de curto prazo. Chartists interessados ​​em tendências de médio prazo optariam por médias móveis mais longas que poderiam prolongar 20-60 períodos. Os investidores de longo prazo preferirão médias móveis com 100 ou mais períodos.

Alguns comprimentos médios móveis são mais populares que outros. A média móvel de 200 dias é talvez a mais popular. Por causa de seu comprimento, esta é claramente uma média móvel de longo prazo. Em seguida, a média móvel de 50 dias é bastante popular para a tendência de médio prazo. Muitos cartéescos usam as médias móveis de 50 dias e 200 dias juntos. Curto prazo, uma média móvel de 10 dias era bastante popular no passado porque era fácil calcular. Um simplesmente adicionou os números e moveu o ponto decimal.

Identificação de tendência.

Os mesmos sinais podem ser gerados usando médias móveis simples ou exponenciais. Como observado acima, a preferência depende de cada indivíduo. Estes exemplos abaixo usarão médias móveis simples e exponenciais. O termo "média móvel" aplica-se a médias móveis simples e exponenciais.

A direção da média móvel transmite informações importantes sobre os preços. Uma média móvel crescente mostra que os preços geralmente estão aumentando. Uma queda na média móvel indica que os preços, em média, estão caindo. Uma média móvel crescente a longo prazo reflete uma tendência de alta de longo prazo. A queda da média móvel de longo prazo reflete uma tendência de baixa de longo prazo.

O gráfico acima mostra 3M (MMM) com uma média móvel exponencial de 150 dias. Este exemplo mostra o quão bem as médias móveis funcionam quando a tendência é forte. A MME de 150 dias foi desativada em novembro de 2007 e novamente em janeiro de 2008. Observe que foi necessário um declínio de 15% para reverter a direção dessa média móvel. Esses indicadores de atraso identificam inversões de tendência à medida que ocorrem (na melhor das hipóteses) ou depois de ocorrerem (na pior das hipóteses). MMM continuou em baixa em março de 2009 e, em seguida, subiu 40-50%. Observe que a MME de 150 dias só apareceu após esse aumento. Uma vez feito, no entanto, a MMM continuou em alta nos próximos 12 meses. As médias móveis funcionam de forma brilhante em tendências fortes.

Cruzamentos duplos.

Duas médias móveis podem ser usadas juntas para gerar sinais de cruzamento. Em Análise Técnica dos Mercados Financeiros, John Murphy chama isso de “método crossover duplo”. Os cruzamentos duplos envolvem uma média móvel relativamente curta e uma média móvel relativamente longa. Como em todas as médias móveis, o comprimento geral da média móvel define o período de tempo do sistema. Um sistema usando um EMA de 5 dias e EMA de 35 dias seria considerado de curto prazo. Um sistema usando uma SMA de 50 dias e uma SMA de 200 dias seria considerado de médio prazo, talvez até mesmo de longo prazo.

Um cruzamento de alta ocorre quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa. Isso também é conhecido como uma cruz de ouro. Um cruzamento de baixa ocorre quando a média móvel mais curta cruza abaixo da média móvel mais longa. Isso é conhecido como uma cruz morta.

Os fluxos médios móveis produzem sinais relativamente tardios. Afinal, o sistema emprega dois indicadores de atraso. Quanto maiores forem os períodos médios móveis, maior o atraso nos sinais. Esses sinais funcionam muito bem quando uma boa tendência toma conta. No entanto, um sistema de crossover de média móvel produzirá muitas falhas na ausência de uma forte tendência.

Há também um método de crossover triplo que envolve três médias móveis. Novamente, um sinal é gerado quando a média móvel mais curta cruza as duas médias móveis mais longas. Um sistema de crossover triplo simples pode envolver médias móveis de 5 dias, 10 dias e 20 dias.

O gráfico acima mostra o Home Depot (HD) com EMA de 10 dias (linha pontilhada verde) e EMA de 50 dias (linha vermelha). A linha preta é o fechamento diário. Usando um cruzamento de média móvel teria resultado em três whipsaws antes de pegar um bom comércio. A MME de 10 dias quebrou abaixo da EMA de 50 dias no final de outubro (1), mas isso não durou muito enquanto os 10 dias voltavam em meados de novembro (2). Esta cruz durou mais tempo, mas o próximo cruzamento de baixa em janeiro (3) ocorreu perto dos níveis de preços do final de novembro, resultando em outro whipsaw. Esta linha de baixa não durou muito, pois a MME de 10 dias recuou acima dos 50 dias, alguns dias depois (4). Depois de três sinais ruins, o quarto sinal antecipou um forte movimento, com as ações avançando acima de 20%.

Existem dois tópicos aqui. Primeiro, crossovers são propensos a whipsaw. Um filtro de preço ou tempo pode ser aplicado para ajudar a evitar o excesso de impressões. Os comerciantes podem exigir que o crossover dure 3 dias antes de agir ou exigir que a MME de 10 dias se mova acima / abaixo da MME de 50 dias em um determinado valor antes de agir. Em segundo lugar, o MACD pode ser usado para identificar e quantificar esses cruzamentos. MACD (10,50,1) mostrará uma linha representando a diferença entre as duas médias móveis exponenciais. O MACD torna-se positivo durante uma cruz dourada e negativo durante uma cruz morta. O Oscilador de Preço de Porcentagem (PPO) pode ser usado da mesma maneira para mostrar as diferenças percentuais. Observe que o MACD e o PPO são baseados em médias móveis exponenciais e não corresponderão a médias móveis simples.

Este gráfico mostra o Oracle (ORCL) com o EMA de 50 dias, o EMA de 200 dias e o MACD (50,200,1). Houve quatro crossovers médios móveis ao longo de um período de 2 anos e meio. Os três primeiros resultaram em whipsaws ou maus negócios. Uma tendência sustentada começou com o quarto crossover quando o ORCL avançou para meados dos anos 20. Mais uma vez, os cruzamentos médios móveis funcionam muito bem quando a tendência é forte, mas produzem perdas na ausência de uma tendência.

Preços cruzados.

As médias móveis também podem ser usadas para gerar sinais com simples cruzamento de preços. Um sinal de alta é gerado quando os preços se movem acima da média móvel. Um sinal de baixa é gerado quando os preços se movem abaixo da média móvel. Crossovers de preços podem ser combinados para negociar dentro da tendência maior. A média móvel mais longa define o tom para a tendência maior e a média móvel mais curta é usada para gerar os sinais. Uma pessoa procuraria cruzamentos de preços de alta apenas quando os preços já estivessem acima da média móvel mais longa. Isso estaria negociando em harmonia com a tendência maior. Por exemplo, se o preço estiver acima da média móvel de 200 dias, os gráficos só se concentrarão em sinais quando o preço se movimentar acima da média móvel de 50 dias. Obviamente, um movimento abaixo da média móvel de 50 dias precederia tal sinal, mas tais linhas de baixa seriam ignoradas, porque a tendência maior é de alta. Uma linha de baixa simplesmente sugeriria um recuo dentro de uma tendência de alta maior. Um cross back acima da média móvel de 50 dias sinalizaria uma melhora nos preços e a continuação da maior tendência de alta.

O gráfico a seguir mostra a Emerson Electric (EMR) com a EMA de 50 dias e a EMA de 200 dias. O estoque moveu-se acima e manteve-se acima da média móvel de 200 dias em agosto. Houve quedas abaixo da MME de 50 dias no início de novembro e novamente no início de fevereiro. Os preços rapidamente recuaram acima da MME de 50 dias para fornecer sinais de alta (setas verdes) em harmonia com a tendência de alta maior. O MACD (1,50,1) é exibido na janela do indicador para confirmar cruzamentos de preço acima ou abaixo da MME de 50 dias. O EMA de 1 dia é igual ao preço de fechamento. O MACD (1,50,1) é positivo quando o fechamento está acima da MME de 50 dias e negativo quando o fechamento está abaixo da MME de 50 dias.

Apoio e resistência.

As médias móveis também podem atuar como suporte em uma tendência de alta e resistência em uma tendência de baixa. Uma tendência de alta de curto prazo pode encontrar suporte perto da média móvel simples de 20 dias, que também é usada em Bandas de Bollinger. Uma tendência de alta de longo prazo pode encontrar suporte perto da média móvel simples de 200 dias, que é a média móvel de longo prazo mais popular. De fato, a média móvel de 200 dias pode oferecer suporte ou resistência simplesmente porque é amplamente usada. É quase como uma profecia auto-realizável.

O gráfico acima mostra o NY Composite com a média móvel simples de 200 dias de meados de 2004 até o final de 2008. O suporte de 200 dias forneceu várias vezes durante o avanço. Uma vez que a tendência se inverteu com uma quebra de suporte de topo duplo, a média móvel de 200 dias atuou como resistência por volta de 9500.

Não espere níveis exatos de suporte e resistência de médias móveis, especialmente médias móveis mais longas. Os mercados são movidos pela emoção, o que os torna propensos a overshoots. Em vez de níveis exatos, as médias móveis podem ser usadas para identificar zonas de suporte ou resistência.

Conclusões

As vantagens do uso de médias móveis precisam ser ponderadas em relação às desvantagens. Médias móveis são os seguintes indicadores de tendência, ou atrasos, que sempre estarão um passo atrás. Isso não é necessariamente uma coisa ruim. Afinal, a tendência é sua amiga e é melhor negociar na direção da tendência. Médias móveis garantem que um trader esteja alinhado com a tendência atual. Mesmo que a tendência seja sua amiga, as seguradoras gastam muito tempo nas faixas de negociação, o que torna as médias móveis ineficazes. Uma vez em uma tendência, as médias móveis vão mantê-lo, mas também dar sinais atrasados. Não espere vender no topo e compre na parte inferior usando médias móveis. Como a maioria das ferramentas de análise técnica, as médias móveis não devem ser usadas sozinhas, mas em conjunto com outras ferramentas complementares. Os cartistas podem usar as médias móveis para definir a tendência geral e, em seguida, usar o RSI para definir os níveis de sobrecompra ou sobrevenda.

Usando com o SharpCharts.

As médias móveis estão disponíveis no SharpCharts como uma sobreposição de preços. Usando o menu suspenso Sobreposições, os usuários podem escolher uma média móvel simples ou uma média móvel exponencial. O primeiro parâmetro é usado para definir o número de períodos de tempo.

Um parâmetro opcional pode ser adicionado para especificar qual campo de preço deve ser usado nos cálculos - "O" para o Aberto, "H" para o Alto, "L" para o Baixo e "C" para o Fechamento. Uma vírgula é usada para separar parâmetros.

Outro parâmetro opcional pode ser adicionado para mudar as médias móveis para a esquerda (passado) ou para a direita (futuro). Um número negativo (-10) mudaria a média móvel para os 10 períodos esquerdos. Um número positivo (10) mudaria a média móvel para os 10 períodos corretos.

Múltiplas médias móveis podem ser sobrepostas ao gráfico de preço simplesmente adicionando outra linha de sobreposição ao ambiente de trabalho. Os membros do StockCharts podem alterar as cores e o estilo para diferenciar entre múltiplas médias móveis. Depois de selecionar um indicador, abra “Opções avançadas” clicando no pequeno triângulo verde.

"Opções avançadas" também pode ser usado para adicionar uma sobreposição de média móvel a outros indicadores técnicos, como RSI, CCI e Volume.

Clique aqui para um gráfico ao vivo com várias médias móveis diferentes.

Varreduras sugeridas.

Cruz média móvel de alta.

Essa verificação procura por ações com uma média móvel simples de 150 dias e uma linha de alta da EMA de 5 dias e EMA de 35 dias. A média móvel de 150 dias está aumentando desde que esteja negociando acima de seu nível há cinco dias. Uma linha de alta ocorre quando a MME de 5 dias se move acima da MME de 35 dias em volume acima da média.

Média de movimento médio de baixa.

Esta análise procura ações com uma média móvel simples de 150 dias em queda e uma linha de baixa da MME de 5 dias e da MME de 35 dias. A média móvel de 150 dias está caindo desde que esteja sendo negociada abaixo de seu nível há cinco dias. Uma linha de baixa ocorre quando a MME de 5 dias se move abaixo da MME de 35 dias em volume acima da média.

Para obter mais detalhes sobre a sintaxe a ser usada nas varreduras da Média móvel, consulte nossa Referência do indicador de varredura no Centro de suporte.

Um estudo mais aprofundado.

O livro de John Murphy tem um capítulo dedicado às médias móveis e seus vários usos. Murphy cobre os prós e contras das médias móveis. Além disso, Murphy mostra como as médias móveis funcionam com Bollinger Bands e sistemas de negociação baseados em canais.

Recursos adicionais.

Stocks & amp; Artigos de Revistas de Commodities.

Maio de 1993 - Stocks & amp; Commodities V. 11: 6 (257-260)

Média móvel exponencial - EMA.

O que é uma "média móvel exponencial - EMA"

Uma média móvel exponencial (EMA) é um tipo de média móvel que é semelhante a uma média móvel simples, exceto pelo fato de que mais peso é dado aos dados mais recentes. Também é conhecida como média móvel ponderada exponencialmente. Esse tipo de média móvel reage mais rápido às mudanças recentes de preço do que uma média móvel simples.

QUEBRANDO 'Média Móvel Exponencial - EMA'

Os EMAs de 12 e 26 dias são as médias de curto prazo mais populares e são usados ​​para criar indicadores como a divergência de convergência da média móvel (MACD) e o oscilador de preço percentual (PPO). Em geral, os EMAs de 50 e 200 dias são usados ​​como sinais de tendências de longo prazo.

Os comerciantes que utilizam análises técnicas consideram as médias móveis muito úteis e perspicazes quando aplicadas corretamente, mas criam estragos quando usadas de forma incorreta ou são mal interpretadas. Todas as médias móveis comumente usadas na análise técnica são, por sua própria natureza, indicadores atrasados. Conseqüentemente, as conclusões extraídas da aplicação de uma média móvel a um gráfico de mercado específico devem ser para confirmar um movimento de mercado ou para indicar sua força. Muitas vezes, no momento em que uma linha indicadora de média móvel fez uma mudança para refletir um movimento significativo no mercado, o ponto ótimo de entrada no mercado já passou. Um EMA serve para aliviar esse dilema até certo ponto. Como o cálculo EMA coloca mais peso nos dados mais recentes, ele "abraça" a ação do preço um pouco mais apertado e, portanto, reage mais rápido. Isso é desejável quando um EMA é usado para derivar um sinal de entrada de negociação.

Interpretando o EMA.

Como todos os indicadores de média móvel, eles são muito mais adequados para os mercados em tendência. Quando o mercado está em uma tendência de alta forte e sustentada, a linha do indicador EMA também mostrará uma tendência de alta e vice-versa para uma tendência de baixa. Um operador vigilante não só prestará atenção à direção da linha EMA, mas também a relação da taxa de mudança de uma barra para a próxima. Por exemplo, à medida que a ação de preço de uma forte tendência de alta começa a achatar e reverter, a taxa de troca de EMA de uma barra para a próxima começará a diminuir até que a linha do indicador aplique e a taxa de mudança seja zero.

Devido ao efeito de atraso, até este ponto, ou mesmo algumas barras anteriores, a ação de preço já deveria ter sido revertida. Segue-se, portanto, que observar uma diminuição consistente na taxa de mudança da MME poderia ser usada como um indicador que poderia contrariar ainda mais o dilema causado pelo efeito retardado das médias móveis.

Usos comuns da EMA.

Os EMAs são comumente usados ​​em conjunto com outros indicadores para confirmar movimentos significativos do mercado e avaliar sua validade. Para os comerciantes que comercializam mercados intradía e de rápido movimento, o EMA é mais aplicável. Muitas vezes os comerciantes usam EMAs para determinar um viés de negociação. Por exemplo, se um EMA em um gráfico diário mostra uma forte tendência de alta, a estratégia de um trader intradiário pode ser negociar apenas a partir do lado mais longo em um gráfico intradiário.

Forex trading strategy # 1 (Média móvel rápida de crossover)

Enviado por Edward Revy em 28 de fevereiro de 2007 - 13:07.

Sistemas de negociação baseados em médias móveis rápidas são muito fáceis de seguir. Vamos dar uma olhada neste sistema simples.

Pares de moedas: QUALQUER.

Gráfico de período: gráfico de 1 hora ou 15 minutos.

Indicadores: 10 EMA, 25 EMA, 50 EMA.

Regras de entrada: Quando 10 EMA passam por 25 EMA e continuam até 50 EMA, COMPRAR / VENDER na direção de 10 EMA, uma vez que ele passa claramente por 50 EMA. (Apenas espere a barra de preço atual fechar no site oposto de 50 EMA. Essa espera ajuda a evitar sinais falsos).

Saia das regras: opção1: saia quando 10 EMA cruzar 25 EMA novamente.

option2: sai quando 10 EMA retorna e toca 50 EMA (novamente é sugerido que espere até que a barra de preço atual, após o chamado “touch”, tenha sido fechado no lado oposto de 50 EMA).

Vantagens: é fácil de usar, e dá resultados muito bons quando o mercado está tendendo, durante grandes break-outs de preços e grandes movimentos de preços.

Desvantagens: O indicador de média móvel rápido é um indicador de acompanhamento ou também é chamado de indicador de atraso, o que significa que ele não prevê as direções futuras do mercado, mas reflete a situação atual no mercado. Essa característica a torna vulnerável: em primeiro lugar, porque pode mudar seus sinais a qualquer momento, em segundo lugar - porque precisa vigiá-la o tempo todo; e finalmente, quando o mercado negocia lado (sem tendência) com muito pouca flutuação no preço, pode dar muitos sinais falsos, por isso não é sugerido usá-lo durante esses períodos.

pls como eu faço estas médias continuar no gráfico ou continua automaticamente. também quais são as melhores faixas de dias para usar..5, 10, 20 ou 10, 25, 50.

Como eu sei que um mercado está negociando de lado?

As Médias Móveis Forex não se estendem no futuro, elas só podem seguir o preço de mercado.

Quanto às melhores configurações, há tantas delas quanto provavelmente negociadores negociando em Forex. A melhor maneira de saber qual configuração irá funcionar para você é testá-la. Experimentar com indicadores pode ser divertido!

Você pode dizer quando o mercado começa a se mover para o lado olhando para os EMAs: à medida que a inclinação desaparece, um padrão de EMA quase horizontal plano começa a emergir.

Enquanto o mercado está negociando de lado, não faz novas altas ou baixas novas. Você será capaz de desenhar linhas de canais simples e assistir ao mercado de negociação dentro desse canal. Uma interrupção do canal restabelecerá um modo de mercado de tendência.

Você poderia, por favor, me avisar o que significa EMA?

Eu sei que o MA está se movendo em média, mas o que o E significa?

Outro importante problema não claro para este sistema: Onde eu defino o stop loss?

EMA significa Média Móvel Exponencial. É uma média móvel rápida, onde mais peso é dado aos dados mais recentes.

Idealmente, um stop loss deve ser colocado acima / abaixo da oscilação anterior alta (tendência de baixa) / baixa (tendência de alta). Se parecer estar longe demais, os comerciantes devem usar uma parada fixa que seria individual para cada caso e dependerá de uma abordagem de gerenciamento e negociação de dinheiro escolhida por um negociante.

Oi, como faço para obter meu dinheiro (lucros) quando eu negocio e ganho lucros? qual é o procedimento / processo? é complicado.

Você será capaz de retirar seus lucros depois de fechar suas posições de negociação abertas.

Para fechar uma posição, você pode usar as regras de saída descritas acima.

Além disso, sugiro desenhar pontos de pivô e adicionar níveis de extensão de Fibonacci. Pivots e Fibonacci ajudarão a marcar possíveis metas de lucro. Você pode então sair desses níveis quando estiver com lucro ou apertar um stop loss e permitir que um trade continue até que os EMAs sejam revertidos (conforme descrito nas regras de saída acima).

muito obrigado por suas informações. Por favor, você pode dizer como fazer a segunda linha aparecer na plataforma do metatrader.

uma segunda linha .. hm .. você poderia por favor esclarecer o que exatamente você gostaria de fazer / alcançar?

Se for sobre adicionar uma segunda média móvel, basta adicionar outro indicador e alterar as configurações para qualquer valor que você precise.

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Glossário de Negociação de Opções.

Os vendedores de opção de preço mais baixo estão atualmente dispostos a aceitar.

Tarefa.

O recebimento de um aviso de exercício por um vendedor de opções que os obriga a vender (no caso de uma chamada) ou a compra (no caso de uma venda) da garantia subjacente ao preço de exercício especificado.

No dinheiro.

Quando o preço do título subjacente é idêntico ao preço de exercício. O mesmo para ambos os puts e calls.

Média abaixo.

O ato de comprar mais ações de uma ação à medida que seu preço cai a fim de diminuir a base de custo para o negócio.

Usado para descrever a opinião ou perspectiva de que um setor ou ação específica irá diminuir de preço. Oposto de alta.

A maior opção de preço que os compradores estão atualmente dispostos a pagar.

Bandas de Bollinger.

Um ponto em um gráfico traçou dois desvios padrão da linha média móvel de um ativo. Desenvolvido pelo famoso trader técnico John Bollinger, é frequentemente usado em análise técnica para determinar os níveis de mercado de sobrecompra e sobrevenda. As bandas também estão sujeitas à volatilidade do mercado - durante os períodos de baixa volatilidade, as bandas se contraem, enquanto durante os períodos de alta volatilidade as bandas se ampliam.

Usado para descrever a opinião ou perspectiva de que um setor ou ação específica aumentará de preço. Oposto de Bearish.

Compre para abrir.

O ato de comprar uma chamada ou colocar para iniciar uma posição.

Compre para fechar.

O ato de comprar uma chamada ou colocar para fechar uma posição.

Opção de chamada.

Um contrato de opção que dá ao titular o direito de comprar o título subjacente a um preço especificado por um determinado período de tempo fixo.

Índice de Volatilidade CBOE (VIX)

Um índice que mostra a expectativa de volatilidade do mercado nos próximos 30 dias, geralmente chamado de "medidor de medo do investidor".

Preço final.

O preço registrado para uma garantia no fechamento do mercado, às 16h. ET para a NYSE.

Base de custo.

Essencialmente quanto é pago por uma ação ou opção. As bases de custo são números estáticos e são usadas para determinar o valor ganho ou perdido em uma posição. Pode-se reduzir ou aumentar sua base de custo em uma posição comprando mais ações ou contratos de opção abaixo ou acima de sua base de custo inicial.

Coberto / Descoberto (Nu)

Uma opção coberta é quando um investidor vende uma opção que é coberta por uma posição longa ou curta no título subjacente. Usando esta estratégia garante alguma proteção downside ao mesmo tempo gerando renda do prêmio coletado. Por exemplo, a compra de uma ação e, em seguida, a venda de uma chamada coberta sobre as ações cria uma renda sobre o que geralmente é considerado uma posição de alta. Vender uma ação a descoberto e, em seguida, vender uma posição coberta sobre as ações cria renda em uma negociação geralmente baixa.

Uma opção a descoberto (ou “despida”) é quando um investidor compra ou vende uma opção que não é coberta por uma posição longa ou curta sobre a ação. Os investidores recebem o prêmio da opção antecipadamente, e são obrigados a comprar (no caso de venda de puts descobertas) ou vender (no caso de chamadas não cobertas) o título subjacente.

Uma estimativa matemática de quanto o preço da opção será alterado para cada movimento de $ 1 no estoque subjacente.

Uma distribuição de uma porcentagem dos ganhos de uma empresa, determinada pelo conselho de administração de uma empresa, geralmente como uma porcentagem do preço atual da ação da ação. Os dividendos podem ser emitidos em dinheiro, ações ou outros bens, e são mais comumente emitidos trimestralmente.

O valor de um ativo menos o passivo total do ativo em questão. Os passivos são geralmente dívidas ou outras obrigações financeiras.

Data ex / data ex dividendo.

Uma data em que um investidor deve deter ações em um título para receber a distribuição de dividendos da garantia. Como as negociações geralmente levam dois dias para liquidar, a data exata é aceita como sendo dois dias úteis antes da data de registro, que é a data em que um investidor deve ser registrado como acionista da empresa para receber um dividendo.

Fundo negociado em bolsa (ETF)

Um título que rastreia um índice, uma mercadoria, um título ou uma cesta de ativos individuais. Os ETFs podem ser comprados e vendidos como ações ordinárias em uma bolsa de valores.

Você pode vender sua opção ou exercer o seu direito de comprar (no caso de uma ligação) ou vender (no caso de uma opção de compra) a garantia subjacente ao preço de exercício. Os leitores do Relatório Delta raramente exercerão uma opção - geralmente recomendamos vendê-los antes da expiração.

Média móvel exponencial (EMA)

Um tipo de média móvel mais ponderada em relação aos dados recentes. Por causa disso, o EMA reage a alterações de preço em uma segurança mais rapidamente do que um MA simples.

Data de validade.

A data de término do contrato de opção. Os contratos de opção padrão expiram oficialmente na sexta-feira antes do terceiro sábado de cada mês.

Correlação inversa.

Uma relação entre duas variáveis ​​nas quais elas se movem em direções opostas. Uma correlação inversa comum (ou negativa) é a relação entre o amplo mercado de ações e o ouro. À medida que as ações caem, o ouro tende a subir à medida que os investidores armazenam seu dinheiro em ativos mais “seguros”.

No dinheiro.

As chamadas são & # 8220; no dinheiro & # 8221; se o preço do instrumento subjacente for MAIOR do que o preço de exercício. Colocações são & # 8220; no dinheiro & # 8221; se o preço do instrumento subjacente for MENOR do que o preço de exercício. (Um put com um preço de exercício de $ 20 está "no dinheiro" com o estoque em $ 19).

Valor intrínseco.

O valor pelo qual uma opção está “no dinheiro”. Por exemplo, uma opção de compra com um preço de exercício de US $ 20 seria de US $ 3 no dinheiro se a ação subjacente estivesse vendendo US $ 23 por ação. Nesse caso, o valor intrínseco da opção é $ 3.

Um termo usado para se referir ao montante de dívida que uma empresa carrega contra seu patrimônio. Também se refere a uma estratégia de investimento na qual o capital é emprestado para aumentar o retorno potencial de um determinado investimento.

Requerimento de margem.

O montante que um vendedor de opções descobertas deve depositar e manter para cobrir uma posição. O requisito de margem é calculado diariamente.

Oscilador McClellan.

Um indicador usado na análise técnica para determinar o equilíbrio entre os estoques que estão avançando e declinando. É calculado subtraindo a média móvel exponencial de 39 dias (EMA) dos adiantamentos em ações, menos reduções, da MME de 19 dias de adiantamentos de ações, menos reduções. O resultado é um indicador de dinâmica que funciona de maneira semelhante ao MACD.

Média Móvel (MA)

Um indicador de acompanhamento de tendências usado na análise técnica para suavizar a ação do preço ao filtrar grandes picos e quedas no preço de um estoque. Os dois tipos de médias móveis são o MA simples e a média móvel exponencial (EMA).

Divergência Média Móvel de Convergência (MACD)

Um indicador de momento que mostra a relação entre duas médias móveis distintas do preço de uma segurança. O MACD é calculado subtraindo a média móvel exponencial de 26 dias (EMA) da MME de 12 dias.

Contrato de opções.

Um acordo entre duas partes para executar uma transação de uma garantia a um preço predefinido e até uma determinada data. Os dois tipos de contratos de opções são chamados de opções de compra e venda.

Fora do dinheiro (OTM)

As chamadas são & # 8220; fora do dinheiro & # 8221; se o preço do instrumento subjacente for MENOR do que o preço de exercício. Coloca "fora do dinheiro" & # 8221; se o preço do instrumento subjacente for MAIOR do que o preço de exercício. (Uma chamada de petróleo bruto com um preço de exercício de $ 25 é "fora do dinheiro", se o preço do petróleo for de $ 20).

Coloque a opção.

Um contrato de opção que dá ao proprietário o direito, mas não a obrigação, de vender uma quantia específica de um título subjacente a um preço e hora específicos.

O preço da opção.

Índice de Força Relativa (RSI)

Um oscilador de dinâmica projetado por J. Welles Wilder para medir a velocidade e a mudança de movimentos de preços. Oscilando entre 0 e 100, o RSI determina que um título está sobrecomprado acima de 70 e sobrevendido abaixo de 30. Os dados geralmente são medidos durante um período de 14 dias úteis.

Resistência.

O nível de preço no qual os vendedores devem entrar no mercado. Um conceito, muitas vezes emparelhado com suporte, de que o preço de um título tenderá a reverter em um determinado nível de preço.

O ganho ou a perda de um título durante um determinado período de tempo, geralmente representado como uma porcentagem.

Venda para abrir.

O ato de abrir uma posição curta em uma opção de compra ou venda coberta ou descoberta.

Venda para fechar.

O ato de fechar uma posição longa em uma opção de compra ou venda coberta ou descoberta.

Um método para determinar um ponto de entrada específico para uma posição de opção. A maneira como os preços de segurança tendem em correlação com os indicadores de momentum, notícias da empresa ou outros fatores ajudam a determinar a estrutura e a eficácia de cada configuração.

O ato de vender uma garantia que seja emprestada ou controlada de outra forma, com a intenção de comprar ações à medida que elas diminuem de preço para obter lucro.

Preço de greve.

O preço pelo qual você pode "exercitar" # 8221; sua opção. Este preço é baseado no instrumento subjacente. Os compradores de opções de compra têm o direito de comprar o instrumento subjacente ao preço de exercício. Os compradores da opção de venda têm o direito de vender pelo preço de exercício.

O nível de preço no qual os compradores devem entrar no mercado.

Análise técnica.

Uma forma de análise financeira que usa padrões formados por dados de mercado para identificar tendências e projetar movimentos futuros de preços.

Indicador de seguimento de tendência.

Um indicador que é retroativo, o que significa que é baseado em preços passados.

Instrumento subjacente.

O estoque, índice de ações ou qualquer outro instrumento financeiro que você tenha o direito de comprar e vender.

Volatilidade.

A quantidade de incerteza ou risco determinado pelo tamanho das alterações no valor de uma segurança ao longo do tempo.

Anatomia de uma opção.

As partes básicas de um símbolo de opção são: Stock Ticker + Expiration Year + Expiration Month + Expiração Dia + Call / Put Indicator + Strike Price. Você pode ver como isso funciona abaixo.

Por telefone: 1-800-752-0820 (443-353-4499 para ligar internacionalmente)

Como usar as médias móveis e # 8211; Negociação Média Móvel 101.

Como usar as médias móveis e # 8211; Negociação Média Móvel 101.

As médias móveis são sem dúvida as ferramentas e indicadores de negociação mais populares. As médias móveis são uma ótima ferramenta se você souber usá-las. A maioria dos traders, no entanto, comete alguns erros fatais quando se trata de negociação com médias móveis. Neste artigo, mostro o que você precisa saber quando se trata de escolher o tipo e a duração da média móvel perfeita e as três maneiras de usar as médias móveis ao tomar decisões comerciais.

Como usar médias móveis & # 8211; O que você aprenderá:

Qual é a média móvel correta? Escolhendo entre o EMA eo SMA Encontrando o comprimento médio móvel perfeito para sua negociação A melhor média móvel para o swing trading e day trading Encontrando a direção da tendência e operações de filtragem Médias móveis como suporte e resistência Bandas de Bollinger e médias móveis.

Etapa 1: Qual é a melhor média móvel? EMA ou SMA?

No início, todos os traders se perguntam se devem usar o EMA (média móvel exponencial) ou a SMA (média móvel simples / suavizada). As diferenças entre os dois geralmente são sutis, mas a escolha da média móvel pode causar um grande impacto na sua negociação. Aqui está o que você precisa saber:

# 1 As diferenças entre EMA e SMA.

Há apenas uma diferença quando se trata de EMA vs. SMA e sua velocidade. O EMA se move muito mais rápido e muda de direção antes do SMA. O EMA dá mais peso à mais recente ação de preço, o que significa que quando a direção da mudança de preço, a EMA reconhece isso mais cedo, enquanto o SMA leva mais tempo para girar quando o preço gira.

# 2 Pros e contras # 8211; EMA vs SMA.

Não há melhor nem pior quando se trata de EMA vs. SMA. Os profissionais da EMA também são seus cons - deixe - me explicar o que isso significa.

O EMA reage mais rapidamente quando o preço está mudando de direção, mas isso também significa que o EMA também é mais vulnerável quando se trata de dar sinais errados muito cedo. Por exemplo, quando o preço é retomado durante um rali, a EMA começa a diminuir imediatamente e pode sinalizar uma mudança na direção muito cedo. O SMA se move muito mais devagar e pode mantê-lo em negociações por mais tempo quando há movimentos de preços falsos e de curta duração. Mas, claro, isso também significa que o SMA faz com que você trabalhe depois da EMA.

No final, tudo se resume ao que você se sente confortável e qual é o seu estilo de negociação (veja os próximos pontos). O EMA dá-lhe mais e mais cedo sinais, mas também lhe dá mais sinais falsos e prematuros. O SMA fornece sinais menores e posteriores, mas também sinais menos errados.

Na minha negociação (clique aqui para ler sobre o meu sistema de negociação), eu uso uma SMA porque me permite ficar em negociações mais como um comerciante de swing.

Etapa 2: Qual é a melhor configuração de período?

Depois de escolher o tipo de sua média móvel, os comerciantes perguntam a si mesmos qual é a configuração correta do período que lhes dá os melhores sinais ?!

Há duas partes para esta resposta: primeiro, você tem que escolher se você é um swing ou um day trader. E em segundo lugar, você precisa ser claro sobre o propósito e por que você está usando as médias móveis em primeiro lugar. Vamos sobre isso agora:

# 2 A profecia auto-realizável.

Mais do que qualquer outra coisa, as médias móveis “funcionam” porque são uma profecia auto-realizável, o que significa que o preço respeita as médias móveis porque muitos comerciantes as usam em suas próprias negociações. Isso levanta um ponto muito importante ao negociar com indicadores:

Você tem que se ater às médias móveis mais utilizadas para obter os melhores resultados. As médias móveis funcionam quando muitos operadores usam e agem em seus sinais. Assim, vá com a multidão e use apenas as médias móveis populares.

# 3 Os melhores períodos médios móveis para o day-trading.

Quando você é um trader de curto prazo, você precisa de uma média móvel que seja rápida e reaja imediatamente às mudanças de preço. É por isso que geralmente é melhor para os comerciantes de um dia ficar com EMAs em primeiro lugar.

Quando se trata do período e do comprimento, geralmente há 3 médias móveis específicas que você deve pensar em usar:

Período 9 ou 10: Muito popular e extremamente rápido em movimento. Freqüentemente usado como um filtro direcional (mais tarde) 21 período: Médio prazo e a média móvel mais precisa. Bom quando se trata de tendências de andamento 50 período: média móvel a longo prazo e mais adequada para identificar a direção a longo prazo.

# 4 Os melhores períodos para o swing trading.

Os operadores de Swing têm uma abordagem muito diferente e normalmente negociam nos prazos mais altos (4H, Daily +) e também mantêm negociações por períodos mais longos. Assim, os comerciantes de swing devem escolher a SMA como sua escolha e também usar médias móveis de período mais longo para evitar ruídos e sinais prematuros. Aqui estão 4 médias móveis que são particularmente importantes para os comerciantes swing:

Período 20/21: A média móvel de 21 é a minha escolha preferida quando se trata de negociação de swing de curto prazo. Durante as tendências, o preço o respeita tão bem e também sinaliza mudanças de tendência. Esta é a minha escolha preferida na minha negociação. 50 Período: A média móvel de 50 é a média móvel padrão de swing e muito popular. A maioria dos traders o utiliza para acompanhar as tendências, porque é o compromisso ideal entre prazos curtos e longos demais. 100 período: Há algo sobre números redondos que atraem os traders e isso definitivamente se aplica quando se trata da média móvel de 100. Funciona muito bem para suporte e resistência - especialmente no período de tempo diário e / ou semanal 200/250: o mesmo vale para as 200 médias móveis. A média móvel do período 250 é popular no gráfico diário, pois descreve um ano de ação de preço (um ano tem aproximadamente 250 dias de negociação)

Passo 3: Como usar médias móveis & # 8211; 3 exemplos de uso.

Agora que você sabe sobre as diferenças entre as médias móveis e como escolher a configuração de período correta, podemos observar as 3 maneiras em que as médias móveis podem ser usadas para ajudá-lo a encontrar negociações, acompanhar tendências e sair de negociações de maneira confiável.

# 1 direção de tendência e filtro.

Marty Schwartz, o Mago do Mercado, foi um dos traders mais bem-sucedidos de todos os tempos e foi um grande defensor das médias móveis para identificar a direção da tendência. Aqui está o que ele disse sobre eles:

“A média móvel exponencial de 10 dias (EMA) é o meu indicador favorito para determinar a tendência principal. Eu chamo isso de "luz vermelha, luz verde" porque é imperativo em negociar permanecer no lado correto de uma média móvel para obter a melhor probabilidade de sucesso. Quando você está negociando acima do dia 10, você tem a luz verde, o mercado está em modo positivo e você deve estar pensando em comprar. Por outro lado, o comércio abaixo da média é uma luz vermelha. O mercado está em um modo negativo e você deveria estar pensando em vender. ”- Marty Schwartz.

Marty Schwartz usa um EMA rápido para ficar do lado direito do mercado e filtrar as negociações na direção errada. Só esta dica já pode fazer uma enorme diferença na sua negociação quando você só começa a negociar com a tendência na direção certa.

A Cruz de Ouro e a Cruz da Morte.

Mas, mesmo como comerciantes de swing, você pode usar médias móveis como filtros direcionais. O Golden and Death Cross é um sinal que acontece quando a média móvel de 200 e 50 períodos se cruza e eles são usados ​​principalmente nos gráficos diários.

No gráfico abaixo, marquei as entradas da Cruz Dourada e da Morte. Basicamente, você entrava em curto quando o 50 cruza o 200 e entra em comprimento quando o 50 cruza acima dos 200 períodos em média. Embora a captura de tela mostre apenas uma quantidade limitada de tempo, você pode ver que a média móvel pode ajudar na sua análise e escolher a direção correta do mercado.

# 2 Suporte e resistência e interrompa a colocação.

A segunda coisa que as médias móveis podem ajudá-lo é a negociação de suporte e resistência e também a interrupção da colocação. Por causa da profecia auto-realizável sobre a qual falamos anteriormente, muitas vezes você pode ver que as médias móveis populares funcionam perfeitamente como níveis de apoio e resistência.

Palavra de cautela: intervalos de tendência vs.

As médias móveis não funcionam em mercados variados. Quando o preço varia entre suporte e resistência, a média móvel geralmente está em algum lugar no meio desse intervalo e o preço não o respeita muito.

A captura de tela abaixo mostra um gráfico de preços com média móvel de 50 e 21 períodos. Você pode ver que, durante o intervalo, as médias móveis perdem completamente sua validade, assim que o preço começa a tender e a balançar, elas atuam perfeitamente como suporte e resistência novamente.

# 3 Bollinger Bands e o fim de uma tendência.

As bandas de Bollinger são um indicador técnico baseado em médias móveis. No meio do Bollinger Bands, você encontra a média móvel de 20 períodos e as bandas externas medem a volatilidade do preço.

Durante intervalos, o preço flutua em torno da média móvel, mas as bandas externas ainda são muito importantes. Quando o preço toca as bandas externas durante um intervalo, muitas vezes pode prenunciar a inversão na direção oposta. Assim, mesmo que as médias móveis perdem sua validade durante as faixas, as Bandas de Bollinger são uma ótima ferramenta que ainda permite que você analise preços com eficiência.

Durante as tendências, o Bollinger Bands pode ajudá-lo a permanecer em negociações. Durante uma forte tendência, o preço geralmente se afasta de sua média móvel, mas se aproxima da Banda Exterior. Quando o preço rompe novamente a média móvel, sinaliza uma mudança de direção. Além disso, sempre que você vir uma violação da Banda externa durante uma tendência, ela frequentemente prefigura uma retração - no entanto, NÃO significa uma reversão até que a média móvel tenha sido quebrada.

Você pode ver que as médias móveis são uma ferramenta multifacetada que pode ser usada de várias maneiras diferentes. Uma vez que um trader entenda as implicações do EMA vs SMA, a importância da profecia auto-realizável e como escolher o período certo, as médias móveis se tornam uma ferramenta importante na caixa de ferramentas de um trader.

Na minha própria negociação, eu uso médias móveis para uma das minhas configurações bem e eles me ajudam a encontrar grandes negócios, semana após semana. Se você quer aprender como negociar como um profissional, dê uma olhada nos nossos cursos de negociação premium.

Comentários (7)

uma explicação muito boa, muito bom artigo! certas coisas são muito mais claras agora.

Recentemente descobriu seu site e eu considero seus cursos de treinamento.

As aulas e vídeos gratuitos são uma ótima introdução & # 8211; Só espero que o resto dos cursos de treinamento seja tão bom. Muito boa estrutura e abordagem, adequada para noobs totais.

Muito bem explicado. Pode ser uma boa estratégia se eu não estiver errado.

Continue postando artigos como este.

Explicação muito boa mesmo. Obrigado por isso.

Uma pergunta: você acha que o uso de MA / Bollinger Bands também funcionaria bem em criptomoedas como Bitcoin?

Não, eu não penso assim. Não segue técnicas tão bem agora.

Primeiramente, muito obrigado por um artigo muito bom. Em segundo lugar, acabei aqui por causa do comércio de criptografia e traçou cerca de 100/50 MA em BTC / USDT e definitivamente poderia ver as cruzes de ouro e morte se alinharem com mudanças de tendências. Mais uma vez, obrigado um monte.

Artigo brilhante & # 8211; obrigado.

1 Q se eu puder & ldquo; as médias móveis exibem diferentes preços e sinais de negociação, dependendo do intervalo de tempo escolhido. Ou seja, os EMAs de 10 e 20 dias se cruzarão em pontos completamente diferentes, dependendo de se um deles estiver visualizando o gráfico em termos de 2 ou 10 minutos, e o preço médio real real também é diferente. Certamente, o preço médio móvel permaneceria o mesmo, independentemente do período de tempo escolhido? Existe um período de tempo ideal para um day trader?

você pode achar útil meu novo artigo e vídeo enquanto discuto a questão exata tradeciety / best-timeframe-trading /

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Home »Python for Finance, Parte 3: Uma estratégia de negociação média móvel.

Python for Finance, Parte 3: Uma estratégia de negociação média móvel.

Python for Finance, Parte 3: Estratégia de Negociação Média Móvel.

No artigo anterior desta série, continuamos a discutir conceitos gerais que são fundamentais para o projeto e backtesting de qualquer estratégia de negociação quantitativa. Em detalhe, discutimos sobre isso.

retornos relativos e de log, suas propriedades, diferenças e como usar cada um, uma representação genérica de uma estratégia de negociação usando os pesos de ativos normalizados $ w_i \ left (t \ right) $ para um conjunto de $ N $

ativos negociáveis ​​e uma estratégia muito simples, porém rentável, a maneira de representá-la e como calcular seu retorno total.

Se você encontrou este artigo, consulte a Parte 1 e a Parte 2.

Neste artigo, começaremos a projetar uma estratégia de negociação mais complexa, que terá pesos não constantes $ w_i \ left (t \ right) $ e, assim, se adaptará de alguma forma ao comportamento recente do preço de nossos ativos.

Vamos novamente assumir que temos um universo de apenas 3 ativos negociáveis, os estoques da Apple e da Microsoft (com tickers AAPL e MSFT, respectivamente) e o Índice S & P 500 (ticker ^ GSPC).

Como um lembrete, o dataframe contendo os três & # 8220; limpos & # 8221; preço timeeries tem o seguinte formato:

Considerações Médias Móveis.

Uma das estratégias de negociação mais antigas e mais simples que existe é a que utiliza uma média móvel do preço (ou retorna) timeseries para representar a tendência recente do preço.

A idéia é bastante simples, mas poderosa; se usarmos uma média móvel (digamos) de 100 dias de nossa série de preços, então uma parcela significativa do ruído do preço diário terá sido & # 8220; média e # 8221 ;. Assim, podemos observar mais de perto o comportamento a longo prazo do bem.

Vamos, novamente, calcular as médias móveis simples rolantes (SMA) dessas três séries temporais como segue. Lembre-se, novamente, que ao calcular os $ S $ SMA, os primeiros $ M-1 $ não são válidos, pois os preços de $ M $ são necessários para o primeiro ponto de dados de média móvel.

Deixe-nos traçar os últimos $ 2 $ anos para estes três timeseries para o estoque da Microsoft, para ter uma idéia sobre como estes se comportam.

É direto observar que os timeseries SMA são muito menos barulhentos que os timeseries de preços originais. No entanto, isso tem um custo: as séries de tempo da SMA ficam abaixo das séries temporais de preços originais, o que significa que as mudanças na tendência são vistas apenas com um atraso (lag) de $ L $ dias.

Quanto custa esse lag $ L $? Para uma média móvel SMA calculada com $ M $ dias, o atraso é aproximadamente $ \ frac $ days. Assim, se estamos usando um SMA de $ 100 $ nos dias, isso significa que podemos estar atrasados ​​em quase $ 50 $ dias, o que pode afetar significativamente nossa estratégia.

Uma maneira de reduzir o atraso induzido pelo uso do SMA é usar a chamada Média Móvel Exponencial (EMA), definida como.

& amp; \ text \ left (t \ right) & amp; = \ left (1- \ alpha \ right) \ text \ left (t-1 \ right) + \ alpha \ p \ left (t \ right) \ & amp; \ text \ left (t_0 \ right) & amp; = p \ left (t_0 \ right)

onde $ p \ left (t \ right) $ é o preço no momento $ t $ e $ \ alpha $ é chamado de parâmetro de decaimento para o EMA. $ \ alpha $ está relacionado ao atraso como $$ \ alpha = \ frac $$ eo comprimento da janela (span) $ M $ como $$ \ alpha = \ frac $$.

A razão pela qual o EMA reduz o atraso é que ele coloca mais peso em observações mais recentes, enquanto o SMA pondera todas as observações igualmente por $ \ frac $. Usando Pandas, calcular a média móvel exponencial é fácil. Precisamos fornecer um valor de atraso, a partir do qual o parâmetro de decaimento $ \ alpha $ é calculado automaticamente. Para poder comparar com o SMA de curto prazo, usaremos um valor de span de $ 20 $.

Uma estratégia de negociação média móvel.

Vamos tentar usar as médias móveis calculadas acima para projetar uma estratégia de negociação. Nossa primeira tentativa será relativamente difícil e vai tirar proveito do fato de que uma série de tempo média móvel (seja SMA ou EMA) fica atrás do comportamento real do preço.

Tendo isso em mente, é natural supor que, quando ocorre uma mudança no comportamento a longo prazo do recurso, os timeseries de preços reais reagirão mais rápido do que o EMA. Portanto, consideraremos o cruzamento dos dois como sinais comerciais potenciais.

Quando o preço timeseries $ p \ left (t \ right) $ cruza as datas e horas da EMA esquerda e direita abaixo, fechamos qualquer posição curta existente e compramos uma unidade do ativo.

Quando o preço timeseries $ p \ left (t \ right) $ cruza as datas e horas da EMA (t \ right) $ de cima, fechamos qualquer posição longa existente e vendemos uma unidade do ativo.

Como isso é traduzido para a estrutura descrita em nosso artigo anterior sobre os pesos $ w \ left (t \ right) $?

Bem, para esta estratégia, é muito estranho. Tudo o que precisamos é ter uma posição longa, ou seja, $ w_i \ left (t \ right) $ & gt; 0, desde que o preço esteja acima das séries temporais da EMA e uma posição curta, ou seja, $ w_i \ left (t \ right ) $ & lt; 0, desde que o preço timeseries esteja abaixo do timeseries da EMA.

Como, neste momento, ainda não estamos interessados ​​no dimensionamento da posição, vamos supor que usamos todos os nossos fundos disponíveis para negociar o ativo $ i $. Também assumiremos que nossos fundos estão divididos por igual em todos os ativos de $ 3 $ (MSFT, AAPL e ^ GSPC).

Com base nessas suposições, nossa estratégia para cada um dos ativos $ i, i = 1, \ ldots, 3 $ pode ser traduzida da seguinte maneira:

Go long condition: If $ p_i \ left (t \ right) & gt; e_i \ left (t \ right) $, então $ w_i \ left (t \ right) = \ frac $ Ir condição curta: se $ p_i \ left (t \ right) & lt; e_i \ left (t \ right) $, então $ w_i \ left (t \ right) = - \ frac $

Sempre que as condições de comércio são satisfeitas, os pesos são $ \ frac $ porque $ \ frac $ do total de fundos são atribuídos a cada ativo e sempre que somos longos ou curtos, todos os fundos disponíveis são investidos.

Como isso é implementado no Python? O truque é levar o sinal da diferença entre o preço $ p_i \ left (t \ right) $ e EMA $ e_i \ left (t \ right) $.

Uma advertência final.

Antes de ver o desempenho dessa estratégia, vamos nos concentrar no primeiro dia $ t_o $ quando o preço das séries de tempo $ p \ left (t_o \ right) $ cruzar acima e das séries de tempo EMA $ e_i \ left (t_o \ right) $. Desde $ p \ left (t_o \ right) & gt; e_i \ left (t_o \ right) $. Nesse ponto, o peso da negociação $ w_i \ left (t_o \ right) $ torna-se positivo e, assim, de acordo com nossa estratégia de negociação, precisamos definir para esse dia $ w_i \ left (t_o \ right) = \ frac $.

Entretanto, tenha em mente que $ p \ left (t_o \ right) $ é o preço do ativo no fechamento do dia $ t_o $. Por esse motivo, não saberemos que $ p \ left (t_o \ right) & gt; e_i \ left (t_o \ right) $ até o encerramento do dia de negociação. Portanto, ao calcular os retornos da estratégia, assumir que no dia $ t_o $ nós tivemos uma posição longa é um erro; é o equivalente a nós chegarmos ao futuro, já que só sabemos que temos que ir muito longe no final do dia $ t_o $.

O melhor que podemos fazer é assumir que trocamos no final deste dia $ t_o $. Portanto, nossa posição será longa no dia seguinte, $ t_o + 1 $. Isso é facilmente corrigido atrasando nossas posições de negociação em um dia, de modo que, no dia $ t_o $, nossa posição real é a do dia anterior $ t_o & # 8211; 1 $ e apenas no dia $ t_o + 1 $, temos uma posição longa. Portanto:

Vamos examinar como são as séries temporais e a respectiva posição de negociação para um de nossos ativos, a Microsoft.

Agora que a posição que nossa estratégia determina a cada dia foi calculada, o desempenho dessa estratégia pode ser facilmente estimado. Para esse fim, precisaremos novamente os log-returns dos três ativos $ r_i \ left (t \ right) $. Estes são calculados como:

Observe que nossa estratégia comercializa cada ativo separadamente e é agnóstica de qual é o comportamento dos outros ativos. Se nós vamos ser longos ou curtos (e quanto) na MSFT não são afetados pelos outros dois recursos. Com isso em mente, os log-return diários da estratégia para cada recurso $ i $, $ r_ ^ s \ left (t \ right) $ são calculados como.

r_ ^ s \ left (t \ right) = w_i \ left (t \ right) r_i \ left (t \ right)

onde $ w_i \ left (t \ right) $ é a posição da estratégia no dia $ t $ que já foi alcançado no final do dia de negociação $ t-1 $.

O que isto significa?

Suponha que $ p \ left (t \ right) $ cruza acima de $ e_i \ left (t \ right) $ em algum momento durante a sessão de negociação na segunda-feira, dia $ t-1 $. Assumimos que ao fechar na segunda-feira nós compramos unidades suficientes de ativo $ i $ para gastar $ \ frac $ de nosso total de fundos, que é $ \ $ \ frac $ e que o preço que compramos é $ p \ left (t -1 \ right) = \ $ 10 $. Vamos supor também que na terça-feira, dia $ t $, o preço fecha em $ p \ left (t \ right) = \ $ 10.5 $. Então, nosso retorno de log para o recurso $ i $ na terça-feira, é simplesmente.

O retorno real $ r_, i> ^ s \ left (t \ right) $ é.

r_, i> ^ s \ left (t \ right) = w_i \ left (t \ right) \ vezes \ left [\ exp \ left (r_i \ left (t \ right) \ right) & # 8211; 1 \ right] = \ frac.

Em termos de dólares, na terça-feira, dia $ t $, fizemos $ N \ times r_, i> ^ s \ left (t \ right) = \ $ \ frac $.

Para obter todos os retornos de log de estratégia para todos os dias, é preciso simplesmente multiplicar as posições de estratégia com os log-returns de ativos.

Lembrando que os retornos de log podem ser adicionados para mostrar o desempenho ao longo do tempo, deixe-nos traçar os retornos de registro cumulativos e os retornos relativos totais acumulados de nossa estratégia para cada um dos ativos.

Qual é o retorno total da estratégia?

Estritamente falando, podemos adicionar apenas retornos relativos para calcular os retornos da estratégia. Portanto $$ r_> ^ s \ left (t \ right) = \ sum_ ^ r_, i> ^ s \ left (t \ right) $$.

Vimos no artigo anterior, no entanto, que para valores pequenos dos retornos relativos, a seguinte aproximação contém $$ r_i \ left (t \ right) \ simeq r_, i> \ left (t \ right) $$

Assim, uma maneira alternativa é simplesmente adicionar todos os log-return da estratégia primeiro e depois convertê-los em retornos relativos. Examinemos o quão boa é essa aproximação.

Como podemos ver, por intervalos de tempo relativamente pequenos e por tanto tempo a suposição de que os retornos relativos são pequenos o suficiente, o cálculo dos retornos da estratégia total usando a aproximação log-retorno pode ser satisfatório. No entanto, quando a suposição de pequena escala se quebra, a aproximação é fraca. Portanto, o que precisamos lembrar o seguinte:

Os retornos de log podem e devem ser adicionados ao longo do tempo para um único ativo calcular as séries de tempo de retorno cumulativas ao longo do tempo. No entanto, ao somar (ou em média) log-returns em todos os ativos, deve-se ter cuidado. Retornos relativos podem ser adicionados, mas retornos de log somente se pudermos assumir seguramente que eles são uma aproximação suficientemente boa dos retornos relativos.

O desempenho global, anual, da nossa estratégia pode ser calculado novamente como:

Pode-se observar que esta estratégia significativamente inferior à estratégia de compra e retenção que foi apresentada no artigo anterior. Vamos compará-los novamente:

Qual estratégia é melhor?

Esta não é uma pergunta simples para alguém responder neste momento. Quando precisamos escolher entre duas ou mais estratégias, precisamos definir uma métrica (ou métricas) com base na qual compará-las. Este tópico muito importante será abordado no próximo artigo.

Além disso, observamos neste último gráfico que o desempenho das duas estratégias não é constante ao longo do tempo. Existem alguns períodos em que um supera o outro e outros períodos quando não o é. Então, uma segunda questão que naturalmente surge é como podemos mitigar o risco de ser enganado & # 8221; por um bom desempenho de backtesting em um determinado período.

Georgios Efstathopoulos.

Georgios tem mais de 7 anos de experiência como analista quantitativo no setor financeiro e trabalhou extensivamente em modelos estatísticos e de aprendizado de máquina para negociação quantitativa, gestão de risco de mercado e crédito e modelagem comportamental. Georgios é PhD em Matemática Aplicada e Estatística no Imperial College London e é fundador e CEO da QuAnalytics Limited, uma consultoria focada em soluções quantitativas e analíticas de dados para indivíduos e organizações que desejam colher o potencial de seus próprios dados para expandir seus negócios. .

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Em detalhes, no primeiro de nossos tutoriais, mostraremos como é fácil usar o Python para baixar dados financeiros de bancos de dados on-line gratuitos, manipular os dados baixados e, em seguida, criar alguns indicadores técnicos básicos que serão utilizados como base nossa estratégia quantitativa.

Python for Finance, Parte 2: Introdução às Estratégias Quantitativas de Negociação.

Com base nesses resultados, nosso objetivo final será criar uma estratégia comercial simples, porém realista. No entanto, primeiro precisamos passar por alguns dos conceitos básicos relacionados a estratégias quantitativas de negociação, bem como as ferramentas e técnicas no processo.

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Ei, eu preciso de ajuda "# 8211; Quando eu passar pelos tutoriais, o script deixa de funcionar no segundo tutorial. Especificamente, quando eu tento a primeira coisa (depois de ligar tudo desde o primeiro tutorial)

Eu obtenho: FileNotFoundError: [Errno 2] Nenhum arquivo ou diretório desse tipo: & # 8216; ./ data. pkl & # 8217;

Como posso consertar isso?

Além disso, no primeiro tutorial btw não gosta de ".ix & # 8221; então eu mudo para & # 8220;.loc & # 8221; b / c Eu recebo este erro:

DeprecationWarning:.ix está obsoleto. Por favor, use.

.loc para indexação baseada em etiquetas ou.

.iloc para indexação de posicionamento.

Eu sei que isso foi eventualmente respondido no tópico Reddit, mas eu vou voltar a responder aqui caso algum outro tenha um problema semelhante.

O FileNotFoundError foi causado porque o arquivo data. pkl não estava presente no local GitHub repo. Este foi o arquivo que contém os dados de amostra para este exercício. Isso já foi remediado.

O DeprecationWarning é nada de que se preocupar, é causado por uma atualização no pacote Pandas.

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